거래량 가중 평균가(VWAP): 기간 기준과 UTC 일별 기준
무엇을 보여주나요
VWAP는 거래량이 큰 봉의 가격에 더 큰 비중을 주는 평균가입니다. 가격만 평균하는 이동평균과 달리 거래 활동이 집중된 구간이 기준선에 더 많이 반영됩니다. 차트인은 기간 기준과 UTC 일별 기준을 지원합니다.
기간 기준은 최근 n개 봉으로 계산 창을 계속 옮깁니다. 일별 기준은 UTC 날짜가 바뀔 때 누적을 새로 시작합니다. 한국 시간의 자정이 기준이라고 생각하면 다른 기준의 VWAP를 비교하게 되므로 세션 경계를 먼저 확인해야 합니다.
거래량이 큰 봉이 더 많이 반영되는 평균가
대표 가격에 거래량을 곱한 합을 거래량 합으로 나눕니다. 기간 기준은 최근 n봉, 일별 기준은 UTC 날짜의 시작부터 계산합니다.
계산과 구성
P는 선택한 대표 가격, V는 봉의 거래량입니다. 기본 대표 가격은 HLC3=(고가+저가+종가)/3입니다. 봉의 대표 가격에 거래량을 곱하는 계산이므로 모든 개별 체결 가격을 직접 합산한 정확한 체결 평균과는 차이가 있을 수 있습니다.
차트인에서 설정하기
기본은 기간 기준 100봉, 가격 기준 HLC3입니다. 일별(UTC)을 선택하면 기간 입력이 숨겨지고 UTC 00:00부터 누적합니다. 가격 기준과 VWAP 선의 표시·스타일·굵기·색상을 조정할 수 있습니다. 일별 계산에 필요한 세션 시작 데이터가 없거나 거래량이 누락되면 값을 만들지 않습니다.
차트에서 읽는 순서
먼저 기간 기준인지 일별 기준인지 확인하고 가격이 VWAP 위·아래에서 얼마나 오래 머무는지 관찰합니다. 선을 한 번 넘는 순간보다 복귀 후 유지되는지, 거래량이 동반되는지를 함께 보면 단기 흔들림과 지속 움직임을 구분하기 쉽습니다.
가격이 VWAP에서 크게 멀어지면 평균 대비 거리가 커진 상태입니다. 이것만으로 즉시 회귀할 것이라고 판단할 수는 없습니다. 강한 추세에서는 거리가 유지될 수 있으므로 직전 고점·저점과 변동성 상태도 확인하세요.
자주 생기는 오해
일별 VWAP와 100봉 VWAP는 계산 구간이 다르므로 값이 다르게 나오는 것이 자연스럽습니다. 세션 초반에는 누적 거래량이 적어 기준선이 빠르게 움직일 수 있습니다. 비어 있는 구간을 0으로 보거나, VWAP를 모든 시장 참여자의 실제 보유 단가로 해석하지 마세요.
확인할 항목
기간 기준과 일별 기준 중 무엇을 보고 있는가?
UTC 세션 시작부터 데이터가 충분한가?
대표 가격과 개별 체결 평균의 차이를 이해했는가?